-
1 interest rates term structure
временная структура процентных ставок
Оценка динамики процентных ставок во времени, прогнозируемая с учетом ожидаемых темпов инфляции и объемов предложения и спроса на деньги.
[ОАО РАО "ЕЭС России" СТО 17330282.27.010.001-2008]
временная структура процентных ставок
Изменение величины процентных ставок в зависимости от времени их выплаты. Прогнозы динамики процентных ставок во времени рассчитываются с учетом ожидаемых темпов инфляции, а также объемов предложения денег и спроса на деньги.
[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики
EN
Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > interest rates term structure
-
2 TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES
(временная структура процентных ставок) Взаимосвязь между доходами (yields) от ценных бумаг с фиксированным процентом (таких, как государственные облигации) и сроком их погашения. Одним из важнейших факторов, влияющих на временную структуру процентных ставок, является ожидание изменения процентных ставок. Например, если первоначально краткосрочные и долгосрочные облигации приносят одинаковый доход и инвесторы ожидают, что процентные ставки упадут, долгосрочные облигации становятся относительно более привлекательными, так как, будучи ценными бумагами с фиксированным процентом, они продолжат приносить доход по стабильной ставке процента в течение долгого времени, несмотря на падение рыночных процентных ставок. Затем, в результате арбитража (arbitrage), цены на эти бумаги будут расти, а приносимый ими доход-падать; таким образом доходы по краткосрочным облигациям превысят доходы по долгосрочным облигациям. График, показывающий взаимосвязь между числом лет, остающихся до погашения ценной бумаги, и доходом по ней, называется кривой доходности (yield curve). Среди других факторов, также влияющих на временную структуру процентных ставок, можно назвать предпочтение ликвидности (liquidity preference) и давление хеджирования (hedging), особенно в современных условиях, когда на биржах финансовых фьючерсов (financial futures exchanges) получили широкое распространение индексные фьючерсы (index futures) и “.процентные фьючерсы” (interest-rate futures).Финансы: англо-русский толковый словарь > TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES
-
3 term structure of interest rates
фин. временная структура процентных ставок (взаимосвязь между процентными ставками по определенному финансовому инструменту на разные сроки, напр., между ставками по межбанковским депозитам на 3, 6 и 12 месяцев)See:
* * *
временная структура процентных ставок: система взаимосвязей между процентными ставками по определенному финансовому инструменту на разные сроки (напр., ставками по межбанковским депозитам на 3, 6 и 12 месяцев).* * ** * *. . Словарь экономических терминов .* * *взаимосвязь между доходами от ценных бумаг с фиксированным процентом и сроком их погашенияАнгло-русский экономический словарь > term structure of interest rates
-
4 term structure of interest rates
1) Экономика: структура процентных ставок по срочности ссуд2) Банковское дело: временная структура процентных ставокУниверсальный англо-русский словарь > term structure of interest rates
-
5 YIELD CURVE
(кривая доходности) Графическая кривая, которая показывает доход (yield) по ценным бумагам с фиксированным процентом в зависимости от срока, остающегося до даты их погашения. Кривая доходности обычно поднимается, указывая на то, что инвесторы рассчитывают получить премию на долгосрочные ценные бумаги. Однако, когда присутствуют ожидания изменений процентных ставок, направленность кривой доходности может измениться (см.: term-structure of interest rates (временная структура процентных ставок)). -
6 yield curve
кривая добычи
—
[ http://slovarionline.ru/anglo_russkiy_slovar_neftegazovoy_promyishlennosti/]Тематики
EN
кривая доходности
Графическая кривая, которая показывает доход (yield) по ценным бумагам с фиксированным процентом в зависимости от срока, остающегося до даты их погашения. Кривая доходности обычно поднимается, указывая на то, что инвесторы рассчитывают получить премию на долгосрочные ценные бумаги. Однако, когда присутствуют ожидания изменений процентных ставок, направленность кривой доходности может измениться (см.: term-structure of interest rates (временная структура процентных ставок)).
[ http://www.vocable.ru/dictionary/533/symbol/97]
кривая доходности
Графическое представление зависимости между доходами по ценным бумагам и сроками погашения однотипных портфелей ценных бумаг.
[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики
EN
Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > yield curve
-
7 Yieldcurve
. Графическое отображение сопоставления доходности облигаций с одинаковыми качественными характеристиками, но разными сроками погашения. См. также Term structure of interest rates (временная структура процентных ставок). Харвей (1991) считает, что инверсная форма кривой доходности (краткосрочные ставки выше долгосрочных) предшествовала последним пяти спадам экономики США. Кривая доходности может точно предсказать поворотные точки экономического цикла . Инвестиционная деятельность . -
8 term structure of interest rates
фин. временная структура процентных ставок (взаимосвязь между процентными ставками по определенному финансовому инструменту на разные сроки, напр., между ставками по межбанковским депозитам на 3, 6 и 12 месяцев)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > term structure of interest rates
-
9 Preferred habitat theory
. Теория ожидаемых отклонений, предполагающая, что временная структура отражает ожидания будущих изменений процентных ставок, а также премию за риск. Однако теория отвергает утверждение о том, что премия за риск должна расти вместе со сроком погашения ценной бумаги. Вместо этого до тех пор, пока спрос на средства и их предложение не соответствуют друг другу в данном диапазоне сроков погашения, участники рынка переключатся на бумаги со сроками погашения, показывающими противоположный дисбаланс. Пока такие инвесторы получают компенсацию в виде соответствующей премии за риск, размер этой премии будет отражать степень неприятия цены или риска реинвестирования . Инвестиционная деятельность .Англо-русский экономический словарь > Preferred habitat theory
См. также в других словарях:
временная структура процентных ставок — Оценка динамики процентных ставок во времени, прогнозируемая с учетом ожидаемых темпов инфляции и объемов предложения и спроса на деньги. [ОАО РАО "ЕЭС России" СТО 17330282.27.010.001 2008] временная структура процентных ставок… … Справочник технического переводчика
ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК — (term structure of interest rates) Взаимосвязь между доходами (yields) от ценных бумаг с фиксированным процентом (таких, как государственные ценные бумаги) и сроком их погашения. Одним из важнейших факторов, влияющих на временную структуру… … Словарь бизнес-терминов
ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК — (term structure of interest rates) Взаимосвязь между доходами (yields) от ценных бумаг с фиксированным процентом (таких, как государственные облигации) и сроком их погашения. Одним из важнейших факторов, влияющих на временную структуру процентных … Финансовый словарь
Временная структура процентных ставок — (interest rates term structure) изменение величины процентных ставок в зависимости от времени их выплаты. Прогнозы динамики процентных ставок во времени рассчитываются с учетом ожидаемых темпов инфляции, а также объемов предложения денег и… … Экономико-математический словарь
ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК — (term structure of interest rates) Соотношение между датами погашения (redemption dates) различных ценных бумаг и нормами прибыли по ним. Рыночные цены ценных бумаг колеблются вместе со ставкой процента, и эти колебания усиливаются при… … Экономический словарь
Временная структура процентных ставок — соотношение между доходами от ценных бумаг и сроками их погашения … Словарь терминов антикризисного управления
Временная структура процентных ставок — Система взаимосвязей между процентными ставками по облигациям с различными сроками погашения, часто изображаемая в виде графика кривой доходности. Харвей (Harvey) доказывает, что за последние 30 лет обратная временная структура (т.е. ситуация,… … Инвестиционный словарь
временная структура процентных ставок — система взаимосвязей между процентными ставками по краткосрочным и долгосрочным кредитным инструментам с одинаковым уровнем риска … Современные деньги и банковское дело: глоссарий
КРИВАЯ ДОХОДА — YIELD CURVEНепрерывная кривая, нанесенная на глаз по совокупности точек на графике, отражающих на конкретную дату различные доходы до срока погашения ценных бумаг, к рые являются идентичными и единообразными во всех отношениях, кроме сроков… … Энциклопедия банковского дела и финансов
Кривая доходности — (yield curve) Графическая кривая, которая показывает доход (yield) по ценным бумагам с фиксированным процентом в зависимости от срока, остающегося до даты их погашения. Кривая доходности обычно поднимается, указывая на то, что инвесторы… … Финансовый словарь
КРИВАЯ ДОХОДНОСТИ — (yield curve) Графическая кривая, которая показывает доход (yield) по ценным бумагам с фиксированным процентом в зависимости от срока, остающегося до даты их погашения. Кривая доходности обычно поднимается, указывая на то, что инвесторы… … Словарь бизнес-терминов